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2 pensamentos sobre & ldquo; Ib forex adalah swap & rdquo;
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Para cobrar um swap, precisamos determinar o valor presente dos fluxos de caixa de cada etapa da transação. Em um swap de taxa de juros, a perna fixa é bastante direta, uma vez que os fluxos de caixa são especificados pela taxa de cupom definida no momento do acordo. O preço da perna flutuante é mais complexo, pois, por definição, os fluxos de caixa mudam com mudanças futuras nas taxas de juros. O preço das duas pernas do swap é examinado em detalhes abaixo.
Pé fixo de uma troca.
P fix = valor presente dos fluxos de caixa para a perna fixa,
N = valor nocional do principal,
R = taxa de cupom fixa,
n = número de cupons a pagar entre data e data de vencimento,
α i-1, i = fator de acumulação entre as datas i-1 e i com base no método de acumulação especificado, e.
D i = fator de desconto na data do fluxo de caixa i.
Pé flutuante de um swap.
P fit = valores presentes dos fluxos de caixa para perna flutuante
N = valor nocional do principal,
F i-1, i = (implícita) taxa de avanço a partir da data i-1 até a data i,
α i-1, i = fator de acumulação da data i-1 até a data i com base no método de acumulação especificado, e.
n = número de fluxos de caixa desde a data de liquidação até a data de vencimento, e.
D i = fator de desconto na data do fluxo de caixa i.
Troca de taxa de juros.
Um swap é um acordo contratual para trocar fluxos de caixa líquidos por uma perna de pagamento especificada e receber perna, cada uma das quais pode ser fixada ou flutuante. O valor presente dos fluxos de caixa do swap é a diferença entre os valores dos dois fluxos de fluxos de caixa. Em outras palavras,
pagar flutuante, receber fixo.
pagar fixo, receber flutuante.
Estatísticas de risco de troca.
Várias estatísticas de risco são calculadas para swaps de taxas de juros, incluindo duração modificada, convexidade e valor do ponto base. Essas estatísticas de risco de troca são baseadas nas estatísticas de risco para as pernas individuais do swap, conforme descrito abaixo.
Para as pernas fixas e flutuantes individuais do swap, a duração modificada, a convexidade e o valor do ponto base são calculados numericamente, trocando as curvas acumuladas e descontínuas. As taxas nas curvas acumuladas e descontínuas são acumuladas por uma pequena quantidade Δ, e baixadas por Δ. Essas curvas colididas são usadas para obter o valor justo P Δ e P - Δ, respectivamente, obtidos.
Exemplo: Vanilla Fixed for Floating Interest Rate Swap.
Do ponto de vista de uma contraparte, um swap pode ser visto como duas séries de fluxos de caixa: as saídas são conhecidas como "perna salarial" e as entradas são conhecidas como "perna de recebimento". Suponha que a seguinte situação exista:
A taxa de swap atual é 7,2% vs. LIBOR plana. Ambas as empresas acharão vantajoso entrar no swap, conforme ilustrado no diagrama a seguir:
O custo de financiamento líquido para cada empresa pode ser representado da seguinte forma:
A Companhia A efetivamente empresta flutuando em LIBOR - 20bps por uma economia líquida de 30bps em comparação com o financiamento através da LIBOR diretamente.
A Companhia B efetivamente tomou empréstimos em 7,5%, um desconto de 15 pb em comparação com a emissão de dívida fixa em 7,65%.
As funções de swap de taxa de juros da FINCAD podem ser usadas para o seguinte:
Swaps genéricos de taxa de juros, permite a estrutura personalizada (variável variável, cupom de perna fixa variável) Swaps de moeda cruzada e base% Swaps LIBOR Swaps de taxa de juros não genéricos Juros fixos Notas de taxa flutuante.
Para avaliar as soluções FINCAD para avaliar vários swaps de taxa de juros, entre em contato com um Representante FINCAD.
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O FINCAD é o principal fornecedor de avaliações sofisticadas de avaliação e risco para carteiras de renda fixa e de renda fixa multi-ativos. O FINCAD ajuda mais de 1.000 instituições financeiras globais a aumentar os retornos, gerenciar riscos, reduzir custos, cumprir os regulamentos e dar confiança aos investidores e acionistas. Os clientes incluem os principais gerentes de ativos, hedge funds, companhias de seguros, pensões, bancos e auditores.

Troca de taxa de juros.
O que é um "Swap de taxa de juros"
Um swap de taxa de juros é um acordo entre duas contrapartes em que um fluxo de pagamentos de juros futuros é trocado por outro com base em um montante de capital especificado. Os swaps de taxas de juros geralmente envolvem a troca de uma taxa de juros fixa para uma taxa flutuante, ou vice-versa, para reduzir ou aumentar a exposição a flutuações nas taxas de juros ou para obter uma taxa de juros marginalmente menor do que seria possível sem o swap.
BREAKING Down 'Troca de Taxas de Juros'
Um swap também pode envolver a troca de um tipo de taxa flutuante para outro, que é chamado de swap base.
Os swaps de taxa de juros são a troca de um conjunto de fluxos de caixa para outro. Como eles negociam no balcão (OTC), os contratos são entre duas ou mais partes de acordo com as especificações desejadas e podem ser personalizados de muitas maneiras diferentes. Os swaps são frequentemente utilizados se uma empresa pode emprestar dinheiro facilmente em um tipo de taxa de juros, mas prefere um tipo diferente.
Corrigido a flutuante.
Por exemplo, considere uma empresa chamada ETI que pode emitir uma obrigação a uma taxa de juros fixa muito atrativa para seus investidores. A administração da empresa sente que pode obter um melhor fluxo de caixa a partir de uma taxa flutuante. Nesse caso, a TSI pode entrar em um swap com um banco de contraparte no qual a empresa recebe uma taxa fixa e paga uma taxa flutuante. O swap está estruturado para corresponder ao prazo de vencimento e ao fluxo de caixa do vínculo de taxa fixa, e os dois fluxos de pagamento de taxa fixa são compensados. A ETI e o banco escolhem o índice de taxa flutuante preferencial, que geralmente é LIBOR para uma maturidade de um, três ou seis meses. A ETI então recebe LIBOR mais ou menos um spread que reflete as condições de taxa de juros no mercado e sua classificação de crédito.
Floating to Fixed.
Uma empresa que não tenha acesso a um empréstimo de taxa fixa pode emprestar a uma taxa flutuante e entrar em um swap para atingir uma taxa fixa. A taxa variável tenor, reset e datas de pagamento no empréstimo são espelhadas no swap e compensadas. A perna de taxa fixa do swap torna-se a taxa de empréstimos da empresa.
Float to Float.
As empresas às vezes entram em um swap para mudar o tipo ou o teor do índice de taxa flutuante que eles pagam; isso é conhecido como um swap de base. Uma empresa pode trocar de LIBOR de três meses para LIBOR de seis meses, por exemplo, porque a taxa é mais atrativa ou corresponde a outros fluxos de pagamento. Uma empresa também pode mudar para um índice diferente, como a taxa de fundos federais, papel comercial ou a taxa da lei do Tesouro.

Swap Dealer.
DEFINIÇÃO de 'Swap Dealer'
Um indivíduo que atua como contraparte em um contrato de swap por uma taxa chamada spread. Os negociantes Swap são os fabricantes de mercado para o mercado de swap. O spread representa a diferença entre o preço de atacado para negócios e o preço de varejo. Como os acordos de swap não são negociados ativamente, os negociantes de swap permitem que os corretores padronizem os contratos de swap até certo ponto.
BREAKING DOWN 'Swap Dealer'
Historicamente, os swaps foram negociados no mercado de balcão, principalmente entre empresas e instituições financeiras, em transações em grande parte não regulamentadas. Em 2018, a SEC propôs que os negociantes e participantes de swap com base em segurança se inscritissem na comissão, como parte da Lei Dodd-Frank Wall Street Reform e Consumer Protection Act. O mercado de swap seria supervisionado pela SEC e pelo CFTC. Os comerciantes de troca teriam que mudar seus modelos de negócios e mais negócios ocorreriam por meio de mecanismos similares a troca. O Wall Street Journal afirmou que os regulamentos propostos aumentarão a concorrência entre os negociantes de swap e diminuirão seus lucros, aumentarão a liquidez do mercado e tornarão a negociação mais eficiente para os clientes.