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Confuso sobre o comércio de alta frequência? Aqui está um guia.
Um novo livro do autor Michael Lewis descreve como os algoritmos de negociação que detectam e exploram oportunidades de lucro pequenas e fugazes, chamados de comerciantes de alta freqüência, transformaram o mercado de ações. E não por arrancar os investidores da classe média. Mas isso não significa que não haja problemas. Continue a entender o que é o comércio de alta freqüência e quais são os problemas reais com isso.
O que é o comércio de alta frequência?
Se você é um ser humano comum, seus olhos levam cerca de 400 milissegundos para piscar uma vez. O comércio de alta freqüência é uma espécie de atividade de mercado que se move em menos de um milissegundo para detectar e aproveitar a oportunidade de comprar ou vender. Isso ocorre através de algoritmos de negociação, programas que determinam como negociar com base em dados de mercado em rápida mudança.
O tipo de oportunidades de lucro que a negociação de alta freqüência procura não são as coisas que a maioria dos investidores já pensaram. Eles não estão apostando que as empresas de tecnologia verão seus lucros crescerem mais rapidamente do que o esperado, por exemplo, ou que uma recessão está chegando.
Em vez disso, eles estão procurando por pequenas oportunidades de arbitragem. Imagine que, precisamente às 10: 30: 01.01, uma ação das ações da Bank of America foi negociada em US $ 16,02 na Bolsa de Valores de Nova York - mas foi de US $ 16,04 em uma bolsa menor chamada BATS. Um computador de negociação de alta freqüência pode entrar em ação comprando partes de ações na Bolsa de Valores de Nova York e vendendo-as na BATS. Para ganhar dinheiro dessa forma você precisa se mover rápido demais, porque a oportunidade pode desaparecer a qualquer momento.
O comércio de alta freqüência está crescendo?
Não mais, de acordo com a maioria dos dados. O comércio de alta freqüência entrou em voga durante a década de 2000, mas depois que muitos comerciantes entraram no mercado, os lucros são muito baixos, e parece haver um pouco menos de negociação de alta freqüência do que costumava ser:
Os lucros na negociação de alta freqüência caíram para cerca de 0,0005 por ação, ou um vigésimo de um centavo, principalmente devido à crescente concorrência e menor volatilidade, o que cria oportunidades de lucro para os algoritmos de negociação. No entanto, há novos relatórios que sugerem que a negociação de alta freqüência pode estar se retirando do mercado de ações apenas para se espalhar para outros mercados financeiros, como títulos, moedas e derivativos.
Este "front-running eletrônico" acontece porque os comerciantes de alta freqüência têm uma vantagem em termos de velocidade.
Como o comércio de alta freqüência ganha dinheiro?
Em seu livro, Lewis diz que existem três atividades principais que ocorrem dentro de computadores comerciais de alta freqüência:
O primeiro que eles chamaram de front-running eletrônico - vendo um investidor tentando fazer algo em um lugar e correndo à frente dele para o próximo. No segundo, eles chamaram de arbitramento de desconto - usando a nova complexidade para o jogo, aproveitando qualquer contraprestação legal, denominada descontos dentro da indústria, a troca oferecida sem realmente fornecer a liquidez que o desconto deveria atrair. O terceiro, e provavelmente o mais difundido, eles chamaram de arbitragem do mercado lento. Isso ocorreu quando um comerciante de alta freqüência conseguiu ver o preço de uma mudança de estoque em uma troca e retirar ordens sentados em outras trocas antes que essas trocas pudessem reagir.
Vamos desempacotar isso. Imagine que você é um grande investidor institucional, como o Sistema de Aposentadoria dos Funcionários Públicos da Califórnia, que investe os fundos de aposentadoria salvos para os trabalhadores aposentados do governo estadual da Califórnia. Você decidiu comprar muitas ações da Apple. Quando você coloca o seu comércio, você não envia a ordem ao mesmo tempo para uma única troca, como um pequeno investidor. Em vez disso, você costuma dividir seu pedido para muitas trocas e durante um período de tempo. Isso ocorre porque simplesmente não há pessoas suficientes que procuram vender quantas ações quiserem em um determinado momento em uma troca particular.
Esse é o primeiro tipo de comportamento que Lewis diz explorações comerciais de alta freqüência. Quando os comerciantes vêem a CalPERS colocar uma oferta para as ações da Apple na troca Nasdaq, eles rapidamente compram ações em outras trocas, inferindo que as ordens da CalPERS estão indo para baixo nos fios. Em seguida, os comerciantes de alta freqüência vendem as ações da Apple de volta para a CalPERS a um preço maior do que pagaram há um milésimo de segundo. Este "front-running eletrônico" acontece porque os comerciantes de alta freqüência têm uma vantagem em termos de velocidade e porque "o mercado de ações" não existe realmente - o que existe são muitas bolsas de valores em uma rede comercial.
Pequenos investidores não colocam o tipo de ordens que a HFT poderia atacar.
A segunda idéia que Lewis menciona é "arbitragem de descontos", e requer um pouco de antecedentes. Antes de negociar foi eletrônico, costumava haver pessoas atuais no piso de bolsas de valores que comprariam e vendessem o mesmo estoque em diferentes momentos, ajudando a acomodar o fluxo de pedidos. Eles eram chamados de "criadores de mercado". E enquanto algumas bolsas de valores ainda têm pessoas nominalmente nesse papel, a verdadeira tomada de mercado acontece de computadores comerciais de alta freqüência. Eles fazem mercados porque as bolsas de valores pagam para preencher esse papel, dando-lhes um "desconto" no custo de sua negociação.
O terceiro explora a estrutura de rede dos mercados e o fato de que eles não se ajustam instantaneamente às mudanças de preço. Se os comerciantes de alta freqüência puderem descobrir onde um preço das ações será no próximo milésimo segundo antes que outros investidores possam obter uma cotação, essa é uma grande vantagem que eles podem usar com fins lucrativos.
Então, isso significa que o mercado é "fraudado"?
Não há uma boa definição desse termo. Não é manipulado no sentido em que a maioria das pessoas significa "manipulado", já que o resultado do mercado não é decidido antecipadamente. Mas é razoável argumentar, como faz Lewis, que os comerciantes de alta freqüência têm uma vantagem de velocidade - e, como resultado, uma vantagem informacional - que eles usam de forma exploradora.
O que não está certo no livro de Lewis, no entanto, é sua visão de que o comércio de alta freqüência prejudica os pequenos investidores. Pequenos investidores, como escreve Felix Salmon da Reuters, não colocam o tipo de ordens que os comerciantes de alta freqüência poderiam atacar, ou até achariam que valia a pena fazê-lo. O objetivo da negociação de alta freqüência é principalmente investidores institucionais bancos de investimento, fundos de pensão, seguradoras, e assim por diante - que comercializam grandes volumes. Por outro lado, as pessoas que têm dinheiro e essas instituições estão feridas. A negociação de alta freqüência acabou por gastar US $ 7 bilhões em relação a esses investidores em 2009. Isso é principalmente a partir dos bolsos de outras pessoas ricas, mas algumas pessoas da classe média com pensões de benefício definido também estão perdendo.
O comércio de alta frequência torna o mercado mais eficiente?
Ninguém sabe. Há um mundo em que esse tipo de ação rápida poderia ser uma boa notícia. Respondendo instantaneamente aos anúncios de ganhos, dados econômicos e eventos políticos seria um avanço para a eficiência do mercado - e com isso, a implantação do capital. Os economistas Jonathan Brogaard, Terrence Hendershott e Ryan Riordan descobriram que o comércio de alta freqüência tende a obter os movimentos dos preços corretos. Um monte de volume de negociação também pode restringir os spreads "oferta-perguntar", as diferenças entre os preços a que os compradores querem comprar e os vendedores querem vender e fazer essas ordens serem mais claras. Isso é uma boa notícia para a eficiência.
Uma das maiores preocupações, porém, é que a negociação de alta freqüência pode reduzir a quantidade de liquidez nos mercados - isto é, o quão fácil é comprar ou vender - ao invés de aumentá-lo. O problema, como Nicholas Hirschey da London School of Economics descobriu, é que a frente faz o investimento financeiro mais caro. Também pode empurrar os investidores institucionais para fora das bolsas de valores, reduzindo ainda mais a liquidez.
O comércio de alta freqüência pode causar falhas no estoque?
A negociação de alta freqüência pode não fazer com que o mercado de ações se balanceie - os mercados sempre fizeram isso -, mas pesquisas sugerem que pode aumentar a volatilidade e, em particular, tornar os mercados financeiros mais vulneráveis ​​a congelar de repente.
Os algoritmos de negociação de alta freqüência simplesmente se movem muito rápido para que os humanos intervenham com um melhor julgamento. Quando as ações caem, os programas de negociação podem decidir parar de negociar, retirar liquidez do mercado, ou podem adicionar à liquidação.
Isso não surpreenderia muitas pessoas que se lembraram do que aconteceu com o mercado de ações em 6 de maio de 2018 às 2:45 p. m. - o "Flash Crash", no qual os estoques dos EUA caiu 9% e depois se recuperaram ao longo de alguns minutos. As ações em empresas como a Accenture, uma consultoria de gerenciamento, caiu de US $ 40 por ação para um centavo.
Como o Flash Crash aconteceu? Algumas contas, como o relatório da Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA e da Comissão de Valores Mobiliários, se centram em torno do "e-mini", um contrato de futuros altamente negociado que rastreia o Standard & amp; Poors 500, um amplo índice de ações dos EUA.
O acidente aconteceu quando um algoritmo de negociação vendeu US $ 4,1 bilhões do contrato, uma demanda irresistível para o e-mini. À medida que a liquidez acabou, o valor do contrato caiu. Os comerciantes de alta freqüência empilhados, despejando o e-mini e vendendo outros estoques, causando a rápida queda da cascata no mercado de ações. (Veja aqui para uma linha de tempo minuto a minuto do acidente.)
Outra conta do acidente da empresa de dados de mercado Nanex, no entanto, se concentra em dois problemas com cotações de preços, ou quando os participantes do mercado enviam os preços aos quais eles querem comprar ou vender. Durante o Flash Crash, a transmissão dessas cotações diminuiu bruscamente, à medida que as trocas se sobrecarregavam. O que causou a sobrecarga, argumenta Nanex, era "recheio de cobrança" - comerciantes de alta freqüência que enviaram uma tempestade de pedidos para comprar e vender ao mesmo tempo, apenas para cancelar essas ordens milissegundos mais tarde antes de passarem. Esse comportamento paralisou o comércio de mercado e os atrasos no processamento causaram um pânico entre os comerciantes que sabiam que tinham dados não confiáveis.
Uma teoria relacionada é que os mercados congelaram e quebraram por causa do chamado "toxicidade do fluxo de ordem", uma maneira complicada de dizer que as pessoas no mercado se convenceram de que as outras partes em seus negócios eram "informadas" ou tinham informações mais recentes ou melhores do que eles. O mercado caiu à medida que os comerciantes optaram por despejar ações ou retirar do mercado em vez de perder dinheiro para um comerciante informado. Nesta visão, o problema com o comércio de alta freqüência é a seleção adversa: os comerciantes rápidos expulsam o lento até que nenhum mercado seja deixado.
Existem outros possíveis problemas com o comércio de alta freqüência?
Sim, e três em particular, muitas vezes, surgem.
1) Muitas negociações de alta freqüência explora os dados antes que seja público por uma vantagem.
Até o verão passado, a empresa de dados Thomson Reuters, por exemplo, vendeu aos investidores de elite o direito de ver uma estatística econômica importante, a pesquisa de confiança dos consumidores da Universidade da Michigan, cinco minutos antes do resto do mercado. Um grupo "ainda mais elitista" de clientes comerciais de alta freqüência poderia comprar uma vantagem extra de 500 milésimos de segundo.
A Reuters não faz mais isso. No entanto, práticas semelhantes ainda existem - um é chamado de "pagamento pelo fluxo de pedidos". A idéia é que uma empresa financeira pode pagar corretores para rotear os pedidos de seus clientes através deles, para que eles terminem o papel do corretor de executar seu comércio. Por que essas empresas pagariam por isso? Porque eles conseguem ver ordens para comprar e vender antes de qualquer outra pessoa, dando-lhes um valor de milissegundos de conhecimento prévio dos preços futuros.
Um exemplo semelhante que Lewis fala é "co-localização". Os comerciantes de alta freqüência irão localizar seus.
computadores tão fisicamente próximos do intercâmbio quanto possível, às vezes até mesmo nos próprios servidores da troca. Isso lhes dá o primeiro olhar sobre as mudanças de preços.
2) Algumas estratégias de negociação de alta freqüência, como "ping" e "spoofing", são antiéticas ou ilegais.
"Pinging" é uma estratégia em que o comerciante de alta freqüência envia muitas pequenas encomendas para uma troca. Se essas ordens estiverem preenchidas instantaneamente, o comerciante de alta freqüência pode inferir que, do outro lado do comércio, é um grande investidor que procura mover um grande volume de ações. O comerciante de alta freqüência, em seguida, leva esse conhecimento e usa isso contra o grande investidor movendo o preço contra ele - comprando se ele quiser comprar e depois vendê-lo de volta para ele a um preço mais alto, vendendo se ele quer vender e depois comprar De volta a um mais baixo.
"Spoofing" é uma estratégia, ostensivamente proibida em 2018, na qual os comerciantes de alta freqüência enviam pedidos com a idéia de tentar confundir, ou "falsificar", outros comerciantes - e especialmente outros algoritmos de negociação - para pensar que exigem comprar ou vender um estoque está chegando. Se os outros comerciantes se apaixonarem por isso, o algoritmo rapidamente inverte o curso para levar o lado do comércio que realmente queria. Há evidências de que isso é o que os algoritmos de negociação que enviam pedidos esquisitos, como fizeram durante o Flash Crash, podem ser feitos.
3) O comércio de alta freqüência é um desperdício social.
O comércio de alta freqüência é um jogo de soma zero. O lado vencedor ganha o que quer que o lado perdedor perca. No entanto, milhões de dólares foram gastos para jogar este jogo mais rapidamente - colocando cabos mais curtos em todo o país para transmitir negócios, investimentos maciços em programas de negociação, e assim por diante. Essa "corrida armamentista", como os economistas Eric Budish, Peter Cramton e John Shim argumentam, é um puro desperdício.
Quais são algumas maneiras pelas quais podemos reduzir a negociação de alta freqüência?
Uma idéia é taxar transações financeiras, uma proposta chamada de imposto Tobin, depois do economista James Tobin. Uma pequena taxa de, digamos, 0,1 por cento pode ter pouco efeito sobre a capacidade da maioria dos investidores de comprar e vender de forma rentável. No entanto, isso pode renderizar a maior parte da negociação de alta freqüência, o que faz um pequeno lucro por comércio, mas faz inúmeros negócios.
A União Européia planejava introduzir um imposto Tobin em 2018 sobre ações, títulos e operações de derivativos, mas a proposta está paralisada. A Suécia teve um imposto de 0,5 por cento sobre as transações financeiras de 1984 a 1991.
Outra proposta é redesenhar a forma como os mercados funcionam. Em vez de processar ordens à medida que eles entram, haveria um "leilão por lotes". Todas as ordens que chegam durante um determinado período de tempo limpariam de uma só vez e a um preço único. Isso tornaria impossível o comércio às velocidades que os comerciantes de alta freqüência fazem, eliminando sua vantagem informacional ou sua capacidade de visualizar as ordens de outros comerciantes.
A Comissão de Valores Mobiliários, o Escritório Federal de Investigação e o Departamento de Justiça todos têm investigações em curso de práticas comerciais de alta freqüência. Principalmente, eles estão tentando determinar se os programas quebram leis contra insider trading.
Os reguladores podem acabar optando por soluções mais suaves. Eles podem, por exemplo, restringir tipos específicos de atividade comercial ou habilidade de comerciantes de alta freqüência para co-localizar dentro de servidores de bolsa de valores. Outra possibilidade é que eles possam ajustar os regulamentos para forçar o comércio de alta freqüência a abandonar algumas de suas práticas mais sombrias. Eles poderiam avaliar uma taxa em altos volumes de cancelamentos de pedidos, por exemplo, ou exigem que os comerciantes que enviem cotações para honrá-los por um período mínimo de tempo.
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VOIP CEPR's Policy Portal.
Análise de políticas baseadas em pesquisa e comentários de economistas líderes.
A questão de US $ 4 trilhões: o que explica o crescimento da FX desde a pesquisa de 2007?
Dagfinn Rime, Michael King, 23 de dezembro de 2018.
O volume de negócios médio diário em moeda estrangeira atingiu US $ 4 trilhões em abril de 2018, 20% superior ao de 2007. Esta coluna descreve como o crescimento recente deve-se principalmente ao aumento da atividade de negociação de "outras instituições financeiras", que incluem os comerciantes de alta freqüência, a negociação de bancos como clientes dos maiores comerciantes e comércio on-line por investidores de varejo.
Em abril deste ano, 53 bancos centrais e autoridades monetárias participaram da oitava pesquisa Trienal do Banco Central sobre Atividades de Mercado de Câmbio e Derivados (BIS 2018). A Trienal de 2018 mostra um aumento de 20% na atividade de mercado global de câmbio (FX) nos últimos três anos, trazendo o volume de negócios diário médio para US $ 4 trilhões (Tabela 1 e Figura 1, painel esquerdo). Os dados mostram que 85% do crescimento do volume de negócios do mercado FX desde 2007 reflete o aumento da atividade de negociação de "outras instituições financeiras" - uma ampla categoria que inclui bancos menores, fundos mútuos, fundos de pensão, hedge funds e outras instituições financeiras. Pela primeira vez, a atividade de outras instituições financeiras ultrapassou as transações entre comerciantes relatores (ou seja, negociações entre distribuidores), refletindo uma tendência evidente na última década (Figura 1, painel central).
Dado que a maior parte do crescimento da atividade de mercado FX desde 2007 deve-se ao aumento das negociações por parte de outras instituições financeiras, a questão de US $ 4 trilhões de dólares é: quais instituições financeiras estão por trás desse crescimento? Os dados trienais não quebram negociações nesta categoria de contrapartes. As discussões com os participantes do mercado, os dados dos levantamentos regionais de câmbio e uma análise da composição monetária e da localização da atividade comercial fornecem algumas pistas úteis. Em conjunto, eles sugerem que o aumento do volume de negócios é conduzido por:
maior atividade de comerciantes de alta freqüência; mais negociação por bancos menores que se tornam cada vez mais clientes dos principais comerciantes para os principais pares de moedas; e o surgimento de investidores de varejo (indivíduos e instituições menores) como uma categoria significativa de participantes do mercado FX.
Esta coluna baseada em nossa pesquisa recente (King e Rime 2018) explora a contribuição de cada um desses tipos de clientes para o crescimento do volume de negócios global da FX.
Aumento do volume de negócios do mercado FX impulsionado pela negociação algorítmica.
Uma mudança estrutural importante que permite o aumento da negociação por esses clientes é a disseminação de métodos de execução eletrônica. O investimento em métodos de execução eletrônica abriu o caminho para o crescimento da negociação algorítmica. Na negociação algorítmica, os investidores ligam seus computadores diretamente aos sistemas de negociação conhecidos como redes eletrônicas de comunicação. Exemplos de tais redes eletrônicas nos mercados FX são os sistemas eletrônicos de corretagem (como EBS e Thomson Reuters Matching), sistemas de negociação multibanco (como Currenex, FXall e Hotspot FX) e sistemas de negociação de banco único (como o BARX da Barclays, Velocity from Citigroup e Autobahn do Deutsche Bank). Um algoritmo de computador monitora o preço.
citações coletadas de diferentes ECNs e ordens locais sem intervenção humana.
O comércio algorítmico é um termo de guarda-chuva que captura qualquer comércio automatizado onde um algoritmo de computador determina a estratégia de submissão de pedidos. Por exemplo, os concessionários FX usam algoritmos para proteger automaticamente o risco em seus estoques ou para limpar posições de forma eficiente.
Os clientes estão usando cada vez mais sistemas de gerenciamento de execução que dividem os negócios e buscam a melhor liquidez do mercado para reduzir o impacto no mercado. Os fundos de hedge e as mesas de negociação proprietárias usam algoritmos para se envolver em apostas macro, arbitragem estatística ou alguma forma de negociação técnica. Todas essas atividades estão contribuindo para o aumento do volume de negócios da FX.
O comércio de alta freqüência é um tipo de negociação algorítmica que recebeu atenção considerável da mídia 1. É uma estratégia de negociação que se beneficia de movimentos de preços incrementais com trades freqüentes e pequenos executados em milissegundos. Embora tenha surgido há mais de uma década em mercados de ações, tornou-se uma importante fonte de crescimento de FX a partir de 2004.
A negociação de alta frequência ocorre nas partes mais profundas e líquidas do mercado FX, nomeadamente os mercados FX spot para os principais pares de moedas. As estimativas de mercado sugerem que representa cerca de 25% da atividade FX no local, ou até US $ 375 bilhões por dia. Este número pode, infelizmente, não ser verificado usando os dados na pesquisa trienal.
Os bancos operam cada vez mais como clientes dos principais revendedores.
Enquanto os bancos envolvidos em mercados FX abaixo do nível superior continuam sendo jogadores importantes, a tendência de longo prazo para uma maior concentração da atividade FX em alguns bancos globais continua (Figura 1, painel direito). Os maiores comerciantes viram seu negócio FX crescer, investindo fortemente em seus sistemas comerciais exclusivos de banco único. Os spreads apertados de oferta e a garantia de liquidez do mercado em tais plataformas tornam-no rentável para os jogadores menores competirem pelos clientes nos principais pares de moedas.
Cada vez mais, muitos bancos menores estão se tornando clientes dos principais revendedores dessas moedas, enquanto continuam a fazer mercados para clientes em moedas locais. Esse papel híbrido permite que os bancos menores com relacionamentos de clientes lucrem com seus conhecimentos locais e vantagem comparativa na provisão de crédito, ao mesmo tempo em que os libertam do investimento pesado necessário para competir no mercado spot para os principais pares de moedas.
Importância crescente do varejo como classe de investidores.
Mais do que qualquer outro segmento de clientes, a negociação eletrônica abriu o mercado FX para investidores de varejo - uma tendência destacada já na discussão da pesquisa trienal de 2007. A negociação por famílias e pequenas instituições não bancárias cresceu enormemente, com os participantes do mercado informando que agora representa cerca de 8 a 10% do volume de negócios da FX no mercado global (US $ 125-150 bilhões por dia). Os investidores de varejo japoneses são os mais ativos, com estimativas de mercado sugerindo que este segmento representa 30% ou mais do comércio de ienes japoneses (ou seja, mais de US $ 20 bilhões por dia).
O rápido crescimento da negociação cambial de varejo levou a um aumento da regulamentação. Os reguladores introduziram o registro de revendedores on-line FX, elevaram seus requisitos de capital e introduziram outras medidas para proteger os consumidores, como exigir a segmentação de recursos de clientes. A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA recentemente reduziu o limite de alavancagem de varejo de 100: 1 a 50: 1 para moedas principais (e 20: 1 para outras moedas). A Autoridade de Serviços Financeiros do Japão também reduziu a alavancagem para 50: 1, com planos para chegar a 25: 1 até 2018. A maior regulamentação levou à consolidação neste setor, com o número de plataformas de negociação eletrônica de varejo (denominadas agregadoras de varejo) nos EUA, diminuindo de 47 em 2007 para 11 hoje e no Japão, de mais de 500 em 2005 para cerca de 70 hoje. No Reino Unido e na Europa continental, no entanto, atualmente não existem limites de alavancagem e regulação limitada, criando o potencial de arbitragem regulatória.
Conclusão.
A negociação eletrônica está transformando os mercados de câmbio e incentivando uma maior atividade comercial por diferentes classes de investidores. Durante o período de três anos de 2007 a 2018, o principal contributo para o crescimento do volume de negócios da FX parece provir de comerciantes de alta freqüência, os bancos negociando como clientes dos maiores negociantes FX e investidores de varejo que negociam on-line. Enquanto os métodos de execução eletrônica inicialmente impulsionaram o crescimento nos principais centros financeiros, essa tendência também aumentará o volume de negócios em outros países nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a importância relativa da negociação inter-negociante pode continuar a diminuir à medida que os bancos combinam mais negócios de clientes internamente.
As opiniões expressas neste artigo são as dos autores e não refletem necessariamente as do BIS ou do Banco Central da Noruega.
Referências.
1 Enquanto o "crash flash" de 6 de maio de 2018 nos mercados de ações norte-americanos foi inicialmente culpado pela negociação de alta freqüência, o relatório da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos alivia sua responsabilidade, apontando para o algoritmo de execução de ordens de um fundo mútuo dos EUA .
Pesquisador sênior, Norges Bank.
Professor Assistente, Richard Ivey Business School.

VOX Vanguard Telecommunications Services ETF.
Perfil ETFdb Avaliação em tempo real ETFdb Analista Relatório Holdings Novas despesas & amp; Taxas Desempenho Fundo Fluxos Novos Gráficos Avaliação Dividendo Técnico Ficha Informativa Leia em seguida.
Vitais.
Emissor: Estrutura de Vanguarda: Renda de Despesas ETF: 0,10% ETF Home Page: Página inicial Início: 23 de setembro de 2004 Formulário de Imposto: 1099 Tracks Este Índice: MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index.
Dados de negociação.
52 semanas M: $ 82.41 52 semanas Olá: $ 98.30.
AUM: $ 1.094,9 M Ações: 12,1 M.
Temas de investimento.
ETFdb Categoria: Comunicações Equities Classe de Ativo: Equity Asset Classe Tamanho: Multi-Cap Classe de Ativo Estilo: Valor Setor (Geral): Setor de Telecomunicações (Específico): Região Ampla (Geral): América do Norte Região (Específica): U. S.
Dados de negociação histórica.
1 Média Média. Volume: 134,433 3 Média Média Volume: 206,938.
ETFs alternativos na categoria de ações de comunicações.
Relatório de analistas.
Esta ETF oferece uma exposição ampla e de baixo custo para a indústria de telecomunicações, fazendo uma opção para os investidores que procuram sobreponderar um canto do mercado dos EUA que muitas vezes pode gerar rendimentos de dividendos atraentes. Existem, no entanto, algumas desvantagens potenciais: um punhado de empresas mega cap representam uma grande parcela dos ativos totais, diminuindo alguns dos benefícios de diversificação que podem ser mais evidentes em um fundo como o XTL. O VOX pode ser uma ferramenta útil para os investidores implementando uma estratégia de rotação do setor ou estabelecer uma inclinação de valor, mas esteja ciente da enorme concentração em um pequeno punhado de ações.
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Análise em profundidade VOX.
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Análise de Concentração.
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Alocação de ativos.
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Desagregação do limite de mercado.
Desagregação da região.
Desagregação do nível de mercado.
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Despesas e taxas VOX.
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Análise de Razão de Despesas.
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Categoria Comissão Free Trading.
Existem outros 2 ETFs na categoria ETFdb de ações de comunicações que também são elegíveis para negociação gratuita de comissão:
Desempenho VOX.
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VOX Fund Flows New.
Esta seção compara os fluxos de fundos deste ETF para pares na mesma categoria ETFdb.
Trazido a você por Mitre Media.
Os gráficos a seguir podem ser personalizados para exibir o desempenho histórico em vários formatos diferentes, incluindo gráficos de linhas, gráficos de barras e castiçais. Os períodos de tempo podem ser ajustados para aumentar ou diminuir o período exibido, variando de cinco minutos a vários meses.
O quadro a seguir também inclui a opção de comparar o desempenho de VOX em relação a outros ETFs e benchmarks ou incluir indicadores como Bandas Bollinger, força relativa e médias móveis.
Avaliação VOX.
Esta seção mostra como o múltiplo P / E deste ETF se compara ao grupo ETFdb do grupo de pares.
VOX Dividend.
Esta seção mostra como o rendimento de dividendos deste ETF se compara ao grupo de pares ETFdb Categoria.
Técnicas VOX.
Análise de volatilidade.
Esta seção mostra como a volatilidade deste ETF se compara à categoria ETFdb do grupo de pares.
Técnicas.
20 dias MA: $ 90.83 60 dias MA: $ 88.70 MACD 15 Período: 0.06 MACD 100 Período: 1.16 Williams% Gama 10 Dia: 39.30 Williams% Gama 20 Dia: 49.35 RSI 10 Dia: 52 RSI 20 Dia: 53 RSI 30 Dia: 52 Ultimate Oscilador: 47.
Marcas Bollinger.
Lower Bollinger (10 dias): $ 89.75 Bollinger superior (10 dias): $ 91.19 Bollinger inferior (20 dias): $ 89.75 Bollinger superior (20 dias): $ 91.97 Bollinger inferior (30 dias): $ 88.51 Superior Bollinger (30 dias): $ 92.57.
Suporte e resistência.
Suporte Nível 1: $ 90.04 Suporte Nível 2: $ 89.35 Nível de resistência 1: $ 91.09 Nível de resistência 2: $ 91.44.
Estocástico.
Oscilador estocástico% D (1 dia): 57,49 Oscilador estocástico% D (5 dias): 46,03 Oscilador estocástico% K (1 dia): 49,69 Oscilador estocástico% K (5 dias): 44,91.
Ficha técnica.
As folhas de informações são emitidas pelo provedor ETF e enquadradas pela ETFdb. As informações contidas na ficha técnica não são garantidas para serem oportunas ou precisas.
Latest VOX News.
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High-Yield Prospects: October 2 Edition.
Here is a look at ETFs that currently offer attractive income opportunities. The high-yield.
Other ETFs in the ETFdb Category.
Temas populares.
Commodities.
Negociação.
Source: LSEG Information Services (US), Inc. (“LSEG”) © LSEG 2018. All rights in the XTF data, ratings and / or underlying data contained in this communication (“the XTF information”) vest in LSEG and/or its licensors. Neither LSEG nor its licensors accept any liability arising out of the use of, reliance on or any errors or omissions in the XTF information. No further distribution of the XTF information is permitted without LSEG’s express written consent. LSEG does not promote, sponsor or endorse the content of this communication.

Vox day trading strategies

Invest in Your Future.
Stock Trade Your Way to Riches.
Various factors influence the success or failure of a stock investor. You can stock trade your way to riches if you follow the following tips.
Gerenciamento de dinheiro.
First and foremost, you need to learn something about money management. Should you want to dive into the world of stock investing, you must learn to manage it well. The trading funds should be managed effectively. All traders must have rock-solid methods and systems in place to ensure success in stocks trading. Without it, all your trading will be just fair or worse; you will suffer great loss.
The size of the investment.
The size of your investment determines how long you can stay in the stock market to join stock trading. Very skillful stock investors do not need huge investments because they are already equipped with adequate knowledge and experience on how to trade wisely. Most of the time, they train using dummy accounts and do mock trading and see if their trading skills are already enough. Some online stock trading websites can provide you with dummy accounts where you can “play” first and check your skills.
Control the risks.
It is a must that you need to manage the risks involved. You have to ensure that the risk value is always lower than 3% for every trade you make. By following this rule, you can minimize yours loses. It is sometimes better to cut your losses early.
Have a trading system.
You must also have a “trading system” that you follow, and this system should be profitable so that you will not lose huge money. You must be able to estimate the ‘edge’ or the system’s profit potential, and if you’re able to achieve the estimated amount over time, then your system is a profitable one. Here is how to evaluate a trading system.
Have a target profit.
You should have a target profit so that you can easily determine where you will enter and where you will exit. By using correct orders, you will earn more profits.
Familiarize yourself with the current market.
Learning which stock will move to your advantage is critical to your success. Each stock investor has some game plan or trading pattern. You should have one too. When you’re just starting in stock trading, you should not be a hasty investor. Take your time and familiarize yourself with the current market. It is important that you study everything about a certain stock that you are considering, including the slightest details.
Stock trading is not that difficult to understand, but you should be willing to learn the basics and some advanced methods to employ so that you can ensure continuous success. That way you will have found your way to riches.
How to Make Currency Trading Work for You.
The Forex market is rife with many opportunities for you to tailor make your investment experience. As many more people are exploring the paper trade, they realize that the market is one that is dynamic and full of options, so anyone with any trading psychology can put their skills to the test in the currency market. This is one of the reasons why the Forex market is so popular in this day and age and with the recent downturn of the world economy, this has become much more of a fact. This article will tell you one way you can make currency trade work for you.
1. Choose day trading.
Day trading is an option that many people choose, because of the fact that they are fully in control of their trading hours and nothing happens that they do not know about when they are either no trading or asleep. Day trading is all about paying attention to the market and catching even the smallest price moves and predicting market psychology on a minute to minute basis.
It can be challenging but some thrive on it and if you are considering a move into the day trade then there are some things you need to consider to make your day at the market a successful one indeed. One of the things you must understand is that the day trading requires plenty of attention, and you need to be able to set aside a few hours a day to interact with the market.
2.Manage your time and money wisely.
Time management is one of the first few principles we will discuss here today. Day trading is very different from taking a long position, where you let investments follow the tides of the market, and you take a long term view on price movements. Here you are watching the market move in real time and predicting price movements as they happen. Your profits will be small, but they accumulate on a daily basis for some very large gains. The second thing you need to have in your arsenal is, of course, good money management, which is very important in any trading environment.
3. Have a good market strategy.
It is a good idea to have a good strategy, and you probably need to acquire a day trading system written by the experts to help you along.
4. Get online Forex trading software.
Normally this type of software assist you in trading online. However, they are also great instructors in getting you familiar with the Forex market. They usually contain guides on how to conduct trades, or even provide you dummy trades so you can really get the feel for trading. If you let this software run, they usually do the trading for you. It would be very helpful if you don’t use that as an excuse to not learn the basics.
With these four things in mind, you will be well on your way to unlocking success in day trading online and making currency trade work for you.